En la situación que planteas no hay ningún riesgo de embarazo, ya que como tú dices no hay ninguna vía que comunique ano y útero y si los espermatozoides se ponen en contacto con el exterior, pierden su capacidad reproductora.
Sólo se podría dar un embarazo si se mantienen relaciones sin preservativo y se produce la eyaculación dentro de la vagina o en el orificio vaginal.
Decir que cualquier práctica en la que haya penetración (vaginal, oral o anal), si no es con preservativo, sí que puede conllevar riesgo de transmisión de infecciones... Valóralo.
Un saludo